Estratégias de propagação de opções.
É comum que os novos comerciantes saltem para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalham podem fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Para ajudá-lo a começar, juntamos este tutorial sobre estratégias de propagação de opções, o que, esperamos, encurte a curva de aprendizado.
A maioria das opções negociadas em trocas nos Estados Unidos assume a forma do que são conhecidos como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que os termos da indústria "negócios complexos" constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o complexo comércio conhecido como spread de opção.
Estratégia de Risco.
Usar um spread de opção envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções propagadas podem ficar mais complicadas.
Este tutorial foi projetado para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando eles devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido sob a forma de "Grego - Delta, Theta, Vega") envolvido com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo de você, de baixa, alta ou neutra. (Para uma atualização sobre o básico das opções e terminologia das opções, veja: Opções básicas: quais são as opções?)
Spreads de opções: venda e compra para formar uma propagação.
Quando você compra ou vende uma chamada ou uma opção de venda, você usa apenas uma opção de ataque. Isso significa que você troca um mês de contrato único, com uma data de validade e sempre apenas um subjacente - e os gregos se aplicam a essa única opção. No entanto, dependendo do tipo de comércio de spread que você pode usar, você pode incorporar ataques não apenas diferentes, mas vários meses e, em alguns casos (quando se negociam opções de futuros), vários contratos subjacentes. (Para mais, veja: Opções sobre futuros: um mundo de lucro potencial.)
Se quisermos reduzir a idéia de um spread para sua característica mais básica ou essencial, seria o uso de dois contratos de opção - conhecidos como as pernas da propagação. Ao usar duas pernas - combinando uma longa chamada e uma longa colocação, por exemplo - você leva ambos os lados do mercado (compra / venda ou venda / compra). Essa é a parte fácil.
Os gregos.
Enquanto a propagação é um conceito simples, fica bastante difícil na prática - especialmente em termos de implicações para o lucro / perda, dado um movimento direcional do subjacente. Isso porque o preço da opção nem sempre parece se mover em conjunto com o subjacente. Felizmente, os comerciantes de opções podem se referir ao Delta, Vega e Theta de suas posições de opções (os gregos) para medir a sensibilidade do preço de uma opção em relação a vários fatores quantificáveis. (Veja também: Preços de opções: os gregos.)
Opção importante Gregos - Delta, Vega e Theta.
Os gregos são medidas importantes de risco, então vamos aproveitar um momento para revisá-los. Delta - as opções mais populares grego - mede a sensibilidade ao preço de uma opção em relação às mudanças no preço do ativo subjacente à exposição às mudanças de preços. É o número de pontos que o preço de uma opção deverá mover para cada mudança de um ponto no subjacente. Delta é mostrado como um valor numérico entre 0,0 e 1,0 para opções de chamadas e 0,0 e -1,0 para opções de venda - então a Delta sempre é positiva para chamadas e negativa para colocações.
A Vega procura medir a sensibilidade de uma opção às mudanças na volatilidade do subjacente e representa o valor que o preço de uma opção muda em resposta a uma variação de 1% na volatilidade do mercado subjacente (como tal, a Vega é representada como um valor em dólares) . Quanto mais tempo houver até o vencimento, mais impacto aumentará a volatilidade no preço da opção. O Vega para opções longas é sempre positivo, e as posições curtas sempre têm uma Vega negativa.
Theta mede a decadência do tempo de uma opção - o valor teórico em dólares que uma opção perde todos os dias com o passar do tempo, assumindo que o preço e a volatilidade do subjacente permanecem os mesmos. As melhores Thetas são encontradas no dinheiro (ATM) e mais próximas do prazo de validade. Os valores de Theta são sempre negativos para opções longas porque as opções perdem continuamente o valor do tempo quando a expiração se aproxima - e todas as opções longas têm valor de tempo zero no vencimento.
Muitas das plataformas de negociação de hoje fornecem dados para os gregos, e você pode visualizar os gregos em fluxo contínuo na cadeia de opções de uma janela de negociação e em suas listas de vigilância. Aqui está um exemplo da OptionStation da TradeStation:
A OptionStation da TradeStation mostra streaming de gregos. Imagem cortesia da TradeStation.
Os gregos e os comerciantes espalhados.
Um comércio espalhado envolve sempre o uso de mais de um preço de exercício de opção, então vamos examinar o que isso significa em termos dos gregos. Quando você compra uma chamada, por exemplo, você se expõe ao risco de um movimento errado do subjacente (por exemplo, uma queda no preço do estoque). Você também pode enfrentar o risco de um aumento muito lento da perda subjacente e potencial de deterioração do valor do tempo (você quer um movimento de alta do subjacente - e você quer o mais rápido possível).
Mas quando você constrói uma propagação - vendendo e comprando opções como dois lados ou pernas da propagação - você leva o outro lado do comércio no subjacente, o que altera fundamentalmente o risco que enfrenta. Agora, como você vendeu uma ligação e comprou uma chamada (por exemplo), você tem menos risco de uma queda no mercado e da decadência do prêmio. Isso ocorre porque a chamada que você vendeu irá tirar proveito desses dois desenvolvimentos, em vez de enfrentar o risco de um movimento errado, como mencionado acima quando em uma chamada longa, ou um mercado que se mova muito devagar na direção pretendida. (Veja também: 10 Opções Estratégias para saber.)
Para explicar ainda mais, a compra dessa chamada, dada uma perspectiva de alta, é subsidiada pela venda de uma chamada fora do dinheiro (FOTM) (o prêmio de tempo cobrado compensa o preço de compra da compra comprada). Ao limitar o risco, ele também limita a exposição à decadência do valor do tempo (ganhos de chamadas curtas com a passagem do tempo) e ao movimento do preço de baixa (a chamada curta ganha aqui também). (Para leitura relacionada, veja: A importância do valor do tempo na negociação de opções.)
Neste ponto, você pode estar se perguntando como você pode lucrar com um spread se você comprar e vender uma chamada (ou colocar) que ganha e perca com movimentos não apenas errados ou nenhum movimento, mas também com o movimento correto na cronograma correto. A resposta pode ser encontrada observando as diferentes greves escolhidas e a posição diferencial resultante Theta, Delta e Vega de uma construção de propagação particular. A palavra "diferencial" descreve os valores netos de Theta, Delta ou Vega - o que temos depois de combinar os valores gregos individuais em cada perna - do spread.
Posicione os gregos.
Lembre-se de que com uma opção definitiva, você tem uma medida de Theta, Delta e Vega (entre outros gregos). Quando você constrói uma propagação usando diferentes ataques, você combina o Delta, Vega e Theta de cada ataque em um comércio, dando-lhe uma posição em grego. Por exemplo, quando você combina os dois valores de Delta de cada opção em um spread, agora você possui um Delta líquido, ou uma posição Delta - que pode ser negativa (líquido curto no mercado) ou positivo (líquido longo do mercado). Isso é verdade para Vega e Theta, bem como para os outros gregos. (Veja mais: Estratégias de Negociação de Opções: Compreender Posição Delta.)
Delta Negativo, positivo e neutro.
Antes de olhar para os spreads mais comumente usados usando opções de chamada e colocação, vamos examinar mais de perto os gregos da posição e explorar o que isso significa em termos da história de risco / recompensa.
Spreads de opções.
Na negociação de opções, um spread de opção é criado pela compra e venda simultânea de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento.
Qualquer propagação que é construída usando chamadas pode ser referida como uma propagação de chamadas. Da mesma forma, colocar spreads são spreads criados usando opções de colocação.
Os compradores de opções podem considerar o uso de spreads para reduzir o custo líquido de entrar em um comércio. Os vendedores de opções nulas podem usar spreads em vez de requisitos de margem mais baixos, de modo a liberar o poder de compra ao mesmo tempo que colocam um limite no potencial de perda máxima.
Spreads verticais, horizontais e diagonais.
As três classes básicas de spreads são a propagação vertical, a propagação horizontal e a propagação diagonal. Eles são categorizados pelas relações entre o preço de exercício e as datas de validade das opções envolvidas.
Os spreads verticais são construídos usando opções da mesma classe, mesmo segurança subjacente, mesmo mês de vencimento, mas a preços de exercício diferentes.
Os spreads horizontais ou de calendário são construídos usando opções da mesma garantia subjacente, os mesmos preços de exercício, mas com diferentes datas de validade.
Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo título subjacente, mas diferentes preços de exercício e datas de vencimento.
Bull & Bear Spreads.
Se uma opção de propagação é projetada para lucrar com um aumento no preço da segurança subjacente, é uma propagação de touro. Por outro lado, um spread de urso é um spread onde o resultado favorável é alcançado quando o preço do título subjacente diminui.
Credit & Debit Spreads.
Os spreads de opções podem ser inseridos em um crédito líquido ou um débito líquido. Se os prêmios das opções vendidas forem superiores aos prêmios das opções compradas, um crédito líquido será recebido ao entrar no spread. Se o contrário for verdadeiro, um débito será tomado. Os spreads que são inseridos em um débito são conhecidos como spreads de débito, enquanto aqueles que são inscritos em um crédito são conhecidos como spreads de crédito.
Mais estratégias de opções.
No total, há uma série de estratégias de negociação de opções disponíveis para o investidor e muitas delas vêm com nomes exóticos. Aqui neste site, temos tutoriais abrangendo todas as estratégias conhecidas e as classificamos em estratégias de alta, estratégias de baixa e estratégias neutras (não direcionais).
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Estratégias de opções.
Opções básicas.
Opções Estratégia Finder.
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Foram explicadas 5 estratégias de opções básicas.
A capacidade de gerenciar risco versus recompensa com precisão é uma das razões pelas quais os comerciantes continuam a reunir as opções. Embora a compreensão de chamadas e colocações simples seja suficiente para começar, a adição de estratégias simples, tais como spreads, borboletas, condores, estradas e estrangulamentos, pode ajudá-lo a definir melhor o risco e até mesmo abrir oportunidades de negociação que você não teve anteriormente acesso.
Embora pareça assustador, em primeiro lugar, colocar essas estratégias, é importante lembrar a maioria são apenas uma combinação de chamadas e colocações, diz Marty Kearney, instrutor sênior do CBOE Options Institute. & ldquo; Estes nomes surgiram para que as pessoas que estavam telefonando para encomendas a mesas comerciais pudessem transmitir muito rapidamente o que eles queriam fazer. Estas são todas estratégias bastante básicas, apenas levando as coisas até um entalhe. & Rdquo;
Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício adquirido. Uma colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o ativo subjacente ao preço de exercício adquirido.
Uma distribuição de opções é qualquer combinação de múltiplas posições. Isso pode incluir a compra de uma chamada e a venda de uma chamada, a compra de uma venda e a venda de uma venda, ou a compra de ações e a venda da chamada (que seria uma escrita coberta). Para nossos propósitos, vamos analisar mais de perto um spread de torres de chamadas verticais, que é usado se esperarmos que o preço do estoque subjacente aumente, embora esses mesmos princípios possam ser aplicados ao spread de touro, suportar spreads de chamadas e suportar colocar spreads.
Fundamentalmente, os spreads verticais são uma peça direcional, diz Joseph Burgoyne, diretor de marketing institucional e de varejo para o Conselho de Indústria de Opções, o que significa que o investidor precisa ter uma opinião se o subjacente vai subir ou descer. Além disso, embora tenham um risco limitado, eles também têm uma recompensa limitada.
Kearney explica, & ldquo; O que eu estou olhando é que eu quero controlar o estoque, e eu acho que nós estamos indo para um determinado montante em dólares. Eu estou disposto a desistir de tudo acima disso, & rdquo; ele diz. Para o nosso exemplo de uma propagação de torres de chamadas verticais, ele usa uma negociação de ações em US $ 63 que ele acredita que irá pelo menos US $ 70.
Você simplesmente poderia comprar o estoque ou uma única chamada, mas ao comprar a propagação de chamadas de touro, você pode limitar melhor seu risco. No exemplo da Kearney, colocamos a propagação de chamadas verticais 60-70, que consiste em comprar uma chamada em dinheiro 60 e vender uma chamada fora do dinheiro 70. Como vendemos a chamada 70, limitamos o valor máximo do nosso spread a US $ 10 (menos comissões), mas diminuímos o nosso ponto de equilíbrio para o comércio por causa do crédito que obtivemos vendendo a chamada 70. Além disso, nossa perda é limitada ao custo do spread.
Opções de propagação de negociação é mais fácil e fácil do que você imagina.
31 de março de 2017 às 15:07.
Billy Williams.
O comércio de opções de distribuição é mais simples, mais fácil e menos aterrorizante do que a maioria das pessoas acredita. Tudo o que você precisa é uma compreensão elementar das opções e uma disciplina para seguir algumas estratégias básicas.
Nos últimos meses, escrevi e publiquei mais de duas dúzias de artigos sobre o investidor de ações sobre as opções de negociação. Eu tentei explicar quais os traços de cada comerciante bem sucedido do spread, como identificar as tendências do mercado, a estratégia de negociação a ser usada e como controlar o risco. Minha esperança em escrever esses artigos foi que você poderá levá-los, aprender com eles e começar a negociar.
Existem guias disponíveis para negociação de opções que alguém com um doutorado em matemática pode ter um tempo difícil seguindo. No entanto, esses guias não podem assegurar-lhe um maior nível de rentabilidade, em seguida, a informação simples que forneci nesta série de artigos.
Nenhum dos métodos que expliquei são únicos, nem inventei nenhum deles. A origem da análise técnica remonta a muitos anos e até inclui a análise de como as estrelas, o sol e a lua afetam o mercado de ações. Eu escolhi ficar com padrões técnicos mais facilmente discernidos.
Eu tentei praticamente todos os sistemas lá fora, antes de voltar para o círculo completo para as metodologias mais simples que pareciam funcionar tão bem ou mesmo melhor do que os sistemas mais complicados que eu tentei.
Um exemplo notável de um sistema comercial bem conhecido mas extremamente complicado é o princípio da onda Elliott. Estudei o princípio da onda Elliott e tentei usá-lo. No entanto, descobri que mesmo os especialistas tinham duas ou três variações em cada onda. Esse nível de confusão tornou a teoria da onda Elliott ineficiente para mim como um indicador comercial.
Simplicidade é a chave.
Em vez de análise complicada, você precisa apenas identificar as tendências e procurar uma confirmação entre as linhas de tendência de curto prazo, as linhas de tendência de longo prazo e as vezes o volume. Esta informação é muitas vezes mais do que suficiente para aumentar a confiança comercial acima do nível de 55% que gosto de ver. Mesmo a maioria dos comerciantes bem sucedidos não comercializam com rentabilidade com mais de 55% de probabilidade em uma base regular. Eles ainda são capazes de fazer seus milhões, ou bilhões em alguns casos, porque deixaram seus vencedores correrem.
Existem apenas alguns conceitos básicos que você precisa entender. Você deve analisar o mercado de uma perspectiva técnica para negociações de curto prazo, escolha a estratégia certa que corresponda à tendência do mercado e siga seu plano comercial. Seus planos de comércio devem indicar claramente o que você saldaria do comércio e quanto tempo você espera estar nele, além de estimar seu potencial de lucros e perdas. Se você seguir este regime simples, ficará impressionado com o seu potencial para executar negócios consistentemente lucrativos.
O sonho de cada comerciante de opções, como meu objetivo era quando comecei, é criar uma renda parcial a partir de relativamente pouco trabalho feito pela negociação dos mercados com opções. Esse sonho é inteiramente ao seu alcance se você seguir os princípios sólidos que eu estabeleci.
O meu único aviso para quem pular na negociação pela primeira vez é que é melhor não trocar, em seguida, trocar sem estabelecer as chances a seu favor.
Não posso enfatizar o suficiente que o overtrading é um traço distintivo de um comerciante que está indo por uma inclinação escorregadia a perder muito dinheiro. Para negociar lucrativamente, você deve ser como um atirador. Você não está apontando para todas as oportunidades possíveis, mas sim se preparando cuidadosamente para aproveitar ao máximo as poucas oportunidades selecionadas.
Embora não existam certezas nas negociações de spread de opções, você pode usar algumas táticas e estratégias simples para minimizar sua exposição ao risco e maximizar sua probabilidade de um comércio bem-sucedido. Se você fizer isso toda vez em pequenos negócios e repetir o processo com freqüência durante um período prolongado, você terá uma excelente chance de gerar uma receita constante de opções de negociação.
Billy Williams é um autor e um comerciante veterano de 25 anos. Para um guia de estratégia gratuito, & # 8220; Fundamentos para o Comerciante Aspirante & # 8221 ;, e para saber mais sobre o comércio rentável, vá para o sistema de estoque.
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