Como escrever um sistema de negociação

Projete seu sistema comercial em 6 etapas.

O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de elaboração do seu próprio sistema de negociação forex.

Embora não demore muito a criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente.

Passo 1: Time Frame.

A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é.

Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários tempos, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial.

Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.

Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os ndicadores que podem realizar isso.

As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.

Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e espere até que o rápido cruza sobre ou abaixo do lento.

Esta é a base para o que se conhece como um sistema de "cruzamento médio móvel".

Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.

Claro, existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.

Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.

Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência "falsa".

A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores.

Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Stochastic e RSI.

À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros e pode incorporá-los no seu sistema.

Passo 4: Defina seu risco.

Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio.

Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um comerciante bom pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar.

Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um espaço de respiração, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio.

Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio.

Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em potencial ganho.

Etapa 5: Definir Entradas e amp; Sai.

Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá do comércio para obter o maior lucro.

Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela.

Um dos comerciantes de forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar.

Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!

Tudo é realmente apenas uma questão de estilo comercial. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e, eventualmente, descobrirão o tipo de comerciante que você é.

Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada deste comerciante foi quando a vela foi fechada abaixo da linha de suporte.

Para as saídas, você tem algumas opções diferentes.

Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor com o valor "X", você move sua parada pelo valor "X".

Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Por exemplo, alguns comerciantes escolhem os níveis de suporte e resistência como seus objetivos.

No quadro abaixo, a saída é configurada em um preço específico que está próximo do final do canal descendente.

Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada comércio.

No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.

Fique atento ao seu sistema comercial!

Afinal, você o desenvolveu!

Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saísse.

Por exemplo, você poderia fazer uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio.

Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-se!

Este é o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você DEVE escrever suas regras do sistema de negociação para baixo e SEMPRE o siga.

Disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!

Nenhum sistema nunca funcionará para você se você não cumprir as regras, então lembre-se de ser disciplinado.

Ah, sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras?

Como testar seu sistema de negociação Forex.

A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez.

Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema comercial e levar seus negócios de acordo.

Registre seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você mesmo!

Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo.

Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses.

Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente manter seu terreno no mercado.

Se você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar o sistema ao vivo por uma conta REAL.

Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.

Seu progresso.

No momento em que você se conformar com menos do que você merece, você ganha ainda menos do que você se estabeleceu. Maureen Dowd.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Como desenvolver um sistema comercial completo.

Negociar ações usando um sistema que você desenvolve ajuda-o a ter sucesso como comerciante. Um sistema completo de negociação de ações possui cinco componentes ou componentes básicos. Esses componentes podem ser desenvolvidos de forma aparente e devem ser feitos para trabalhar em conjunto.

Steps Edit.

Parte Um dos Cinco:

Escrevendo o seu plano de negociação Editar.

Parte dois dos cinco:

Composindo sua Estratégia de Negociação Edite.

Parte Três dos Cinco:

Reunindo seus recursos de negociação Edite.

Parte Quatro dos Cinco:

Backtesting e Paper Trading Edit.

Parte Cinco dos Cinco:

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A missão de wikiHow é ajudar as pessoas a aprender, e esperamos que este artigo o ajude. Agora você está ajudando os outros, apenas visitando o wiki.

Como escrever um plano de negociação.

Escrever um plano de negociação é parte integrante de ser um comerciante de mercado de sucesso. Seja um estoque de negociação, moedas ou commodities, um plano de negociação detalhado ajuda a solidificar uma estratégia de negociação e encoraja a aderência a um sistema comercial bem desenvolvido. Um plano de negociação efetivo detalha as etapas que um comerciante deve seguir ao entrar e sair de negócios. Sem um plano de negociação no mercado, os comerciantes são mais suscetíveis a erros comerciais, overtrading e decisões impulsivas em mercados voláteis, especialmente quando se negociam on-line. Aqui estão os passos para escrever um plano de negociação.

Steps Edit.

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Codificação de sistemas de negociação.

Por Justin Kuepper.

Como são criados sistemas de negociação automatizados?

Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.

Vantagens e desvantagens.

Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:

Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.

Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.

Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.

Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.

Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.

2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:

Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;

O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.

Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?

Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.

Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.

5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:

Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)

Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.